Chúng tôi rất vui mừng chia sẻ kiến thức về từ khóa Phuong sai la gi để tối ưu hóa nội dung trang web và chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Bài viết cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích và lựa chọn từ khóa phù hợp, cùng với chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút lưu lượng người dùng. Cảm ơn sự quan tâm và hãy tiếp tục theo dõi blog để cập nhật kiến thức mới nhất.
Phương sai
Khái niệm
Bạn Đang Xem: Phương sai (Variance) là gì? Công thức tính phương sai
Phương sai trong tiếng Anh là Variance. Được kí hiệu là σ2 trong thống kê.
Trong góp vốn đầu tư tài chính, phương sai lợi nhuận của các tài sản trong một danh mục góp vốn đầu tư được sử dụng như một phương tiện để phân bổ tài sản một cách tốt nhất. Phương trình phương sai, trong đầu tư tài đó chính là công thức để so sánh hiệu quả của khá nhiều thành phần trong danh mục góp vốn đầu tư với nhau và so với giá trị hiệu quả trung bình.
Công thức tính phương sai
Phương sai được tính bằng phương pháp xác định giá trị chênh lệch giữa mỗi số trong tập tài liệu với giá trị trung bình, sau đó bình phương các chênh lệch nhằm cho chúng mang giá trị dương và không triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng chia tổng số lượng quan sát trong tập tài liệu.
Trong đó:
xi là giá trị của quan sát thứ i
µ là giá trị trung bình của tập dữ liệu
Xem Thêm : Head over heels nghĩa là gì? | Học NHANH thành ngữ tiếng Anh – sentayho.com.vn
n là số quan sát trong tập dữ liệu
Phương sai là một trong những thông số quan trọng để các nhà đầu tư xem xét phân bổ tài sản cùng với hệ số tương quan. Việc xác định phương sai của lợi nhuận tài sản giúp các nhà góp vốn đầu tư phát triển danh mục góp vốn đầu tư tốt hơn bằng phương pháp tối ưu hóa sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận với mỗi khoản góp vốn đầu tư của họ.
Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn (σ).
Cách sử dụng phương sai
Phương sai đo lường sự khác biệt đến điểm trung vị hoặc trung bình. Khi đối chiếu với các nhà góp vốn đầu tư, sự biến động là thước đo rủi ro. Do đó, xác định phương sai có thể giúp nhà góp vốn đầu tư xác định rủi ro mà họ phải chịu lúc mua một kinh doanh thị trường chứng khoán cụ thể.
Một phương sai lớn cho biết các số trong tập dữ liệu nằm cách xa giá trị trung bình và biến động lớn, trong lúc phương sai nhỏ chỉ ra điều trái lại.
Giá trị phương sai bằng 0 chỉ ra rằng tất cả những giá trị trong một tập dữ liệu là y hệt nhau. Hay là không có sai số. Tất cả những phương sai không bằng 0 sẽ là số dương.
Ưu điểm và nhược điểm của phương sai
Các nhà thống kê sử dụng phương sai để xem những số riêng lẻ có quan hệ với nhau ra sao trong một tập tài liệu.
Ưu điểm của phương sai là nó xem tất cả những sai lệch so với giá trị trung bình giống nhau bất kể vị trí hướng của chúng, vì vậy chúng không bị triệt tiêu. Thực tế phương sai không thể nào bằng 0 do không thể không có sự sai số nào trong một tập tài liệu.
Một nhược điểm của phương sai là nó tăng trọng số cho những dữ liệu ngoại lai, những dữ liệu ngoại lai có giá trị khác xa so với giá trị trung bình. Khi bình phương những giá trị này còn có thể sẽ làm lệch tập tài liệu.
Hạn chế của phương sai là nó rất khó để diễn giải. Người dùng phương sai thường sử dụng nó chủ yếu để lấy căn bậc hai của nó, hay độ lệch chuẩn của tập tài liệu.
Phương sai trong góp vốn đầu tư
Phương sai là một thông số quan trọng trong phân bổ tài sản đầu tư, được sử dụng cùng với hệ số tương quan, xác định phương sai của tài sản có thể giúp nhà góp vốn đầu tư phát triển danh mục góp vốn đầu tư nhằm tối ưu hóa sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận.
Tuy nhiên, rủi ro hoặc biến động thường được thể hiện dưới dạng độ lệch chuẩn thay vì phương sai bởi vì nó dễ hiểu hơn.
Ví dụ về phương sai
Xem xét một ví dụ góp vốn đầu tư: Lợi nhuận cho một cổ phiếu là 10% trong năm 1, 20% vào năm 2 và -15% trong năm 3. Trung bình của ba lợi nhuận này là 5%. Sự khác biệt giữa mỗi lần hoàn vốn và giá trị trung bình là 5%, 15% và -20% cho từng năm liên tục.
Bình phương tương ứng của các độ lệch này là 25%, 225% và 400%. Tổng các độ lệch bình phương này là 650%. Ta chia tổng số 650% cho số lần hoàn vốn (3 trong trường hợp này) có được phương sai là 216,67%. Lấy căn bậc hai của phương sai mang lại độ lệch chuẩn là 14,72% cho lợi nhuận.
Chú ý khi tính toán phương sai mẫu để ước tính phương sai tổng thể, mẫu số của phương trình phương sai tđược đổi thành (N – 1) để ước tính không bị thiên vị và không định hình thấp phương sai tổng thể.
(Theo Investopedia)
