Drawdown là thuật ngữ được dùng làm mô tả mức độ sụt tụt giảm mạnh nhất của nguồn vốn khi góp vốn đầu tư. Đây là dụng cụ quan trọng trong nhận định và kiểm soát chiến lược góp vốn đầu tư. Vậy cụ thể Drawdown là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết này nhé!

Bạn Đang Xem: Mục lục

Drawdown là gì?

Drawdown là mức sụt giảm vốn sâu nhất trong tài khoản của nhà góp vốn đầu tư. Nó phản ánh biến động của tài khoản theo phía đi xuống trong một khoảng chừng thời kì nhất định. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong giao dịch thanh toán Forex.

Dựa vào Drawdown, nhà góp vốn đầu tư có thể xác định được khả năng duy trì lệnh của mình. Từ đó quyết định tiếp tục duy trì hay bán vị thế để tránh khoản thua lỗ lớn.

Có 3 loại Drawdown chính:

• Absolute Drawdown: Là mức sụt giảm được tính từ mức vốn ban sơ cho tới mức tài khoản giảm thấp nhất sau đó. Nó được đo bằng số lượng tuyệt đối thay vì tỷ lệ phần trăm. Absolute Drawdown càng cao cho thấy mức thua lỗ của nhà góp vốn đầu tư càng lớn.
• Maximum Drawdown: Là mức sụt giảm được tính từ đỉnh vốn chất lượng cao từ trước đến nay cho tới đáy thấp nhất ngay sau đỉnh vốn đó. Này cũng là chỉ tiêu được đo bằng số lượng tuyệt đối. Maximum Drawdown chỉ được ghi nhận khi có đáy vốn hình thành sau đỉnh vốn chất lượng cao.
• Relative Drawdown: là chỉ tiêu Maximum Drawdown nhưng được tính theo tỷ lệ phần trăm. Nó được tính bằng công thức:

Xem Thêm : Mục lục

Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh vốn chất lượng cao

Cách xác định Drawdown

Tỷ lệ Drawdown được tính theo công thức:

Tỷ lệ Drawdown = (Đáy vốn – Đỉnh vốn) / Đỉnh vốn

Trong tính toán, người ta thường sử dụng (Đỉnh vốn – Đáy vốn) để kết quả thu được là số dương. Nhưng để thể hiện đúng thực chất là việc sụt giảm vốn nên trong công thức sẽ dùng (Đáy vốn – Đỉnh vốn).

Ví dụ: Nguồn vốn ban sơ của anh A là 300 triệu. Số vốn đó thay đổi trong một năm được thể hiện trong bảng sau:

Tại mức đỉnh chất lượng cao 650 triệu và mức đáy thấp nhất sau đó là 350 triệu, tỷ lệ Drawdown của tài khoản anh A là: (650 – 350) / 650 = 46,15%

Ý nghĩa của Drawdown

Xem Thêm : SKY LÀ GÌ

Nhà góp vốn đầu tư thường sử dụng tỷ lệ Drawdown để nhận diện điểm dừng trước lúc chịu khoản thâm hụt nặng nề. Trước một thị trường tài chính nhiều biến động, nhà góp vốn đầu tư cần nắm rõ tình trạng nguồn vốn cũng như mức độ lãi lỗ của mình.

Drawdown giúp nhà góp vốn đầu tư quản lý tình trạng thua lỗ trong giao dịch thanh toán. Nó giúp cảnh báo về khả năng duy trì giao dịch thanh toán của nhà góp vốn đầu tư. Từ đó có thể quyết định phù hợp và kịp thời.

Ngoài ra, nhà góp vốn đầu tư có thể sử dụng tỷ lệ Drawdown để nhận định hiệu quả trong chiến lược góp vốn đầu tư của mình. Nếu tỷ lệ này ở tầm mức cao, nhà góp vốn đầu tư cần thận trọng bởi giao dịch thanh toán đang không hiệu quả. Đây là lúc nhà góp vốn đầu tư nhận định lại và thay đổi hướng đi cho hợp lý.

Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?

Tỷ lệ Drawdown càng thấp chứng tỏ hiệu quả góp vốn đầu tư của nhà giao dịch thanh toán càng tốt. Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc vào mức độ chấp thuận đồng ý rủi ro của mỗi nhà góp vốn đầu tư.

Tỷ lệ Drawdown không nên vượt quá 20%. Bởi tỷ lệ càng cao, khả năng để nhà góp vốn đầu tư thu hồi được vốn ban sơ càng thấp. Nếu Drawdown vượt quá 20%, nhà góp vốn đầu tư cần có giải pháp nhanh chóng để ổn định lại tỷ lệ này.

Kết

Trên đây là những thông tin nhà góp vốn đầu tư nên biết về tỷ lệ Drawdown. Trả lời được thắc mắc Drawdown là gì giúp nhà góp vốn đầu tư dữ thế chủ động kiểm soát được hoạt động góp vốn đầu tư của mình. Nhớ là tiếp tục theo dõi DNSE để update những tri thức có lợi nhé!