Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Covariance la gi và hi vọng rằng nó sẽ hữu ích cho các bạn đọc. Bài viết tập trung trình bày ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa trong việc tối ưu hóa nội dung trang web và chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Chúng tôi cung cấp các phương pháp tìm kiếm, phân tích và chọn lọc từ khóa phù hợp, kèm theo các chiến lược và công cụ hữu ích. Hi vọng rằng thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút lưu lượng người dùng. Cảm ơn sự quan tâm và hãy tiếp tục theo dõi blog của chúng tôi để cập nhật kiến thức mới nhất.
Có thể bạn quan tâm
Hiệp phương sai
Khái niệm
Bạn Đang Xem: Hiệp phương sai (Covariance) là gì? Công thức tính hiệp phương sai
Hiệp phương sai trong tiếng Anh là Covariance.
Hiệp phương sai đo lường và thống kê quan hệ định hướng giữa lợi nhuận trên hai tài sản. Hiệp phương sai dương có tức thị lợi nhuận của hai tài sản vận chuyển cùng nhau trong lúc hiệp phương sai âm có tức thị chúng vận chuyển trái lại.
Hiệp phương sai được tính bằng phương pháp phân tích các biến động về lãi suất (độ lệch chuẩn so với lợi nhuận kì vọng) hoặc bằng phương pháp nhân mối tương quan giữa hai biến với độ lệch chuẩn của từng biến.
Hiểu về hiệp phương sai
Hiệp phương sai xác định các giá trị trung bình của hai biến vận chuyển cùng nhau như thế nào. Nếu lợi nhuận của cổ phiếu A tăng bất kì khi nào lợi nhuận của cổ phiếu B tăng và hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi lợi nhuận của mỗi cổ phiếu giảm, thì những cổ phiếu này được cho là có hiệp phương sai dương. Trong tài chính, hiệp phương sai được tính toán để giúp đa dạng hóa nắm giữ cổ phiếu.
Khi một nhà phân tích có một tập hợp tài liệu, một cặp giá trị x và y, hiệp phương sai có thể được tính bằng 5 biến từ tài liệu đó. Công thức tính là:
Cov (x, y) = SUM [(xi – xm) * (yi – ym)] / (n – 1)
Xem Thêm : Nhận xét về rùa trong game là gì
xi = một giá trị x đã cho trong tập tài liệu
xm = giá trị trung bình hoặc trung bình của nhiều giá trị x
yi = giá trị y trong tập tài liệu tương ứng với xi
ym = giá trị trung bình hoặc trung bình của nhiều giá trị y
n = số điểm tài liệu
Ứng dụng hiệp phương sai
Hiệp phương sai có những ứng dụng quan trọng trong tài chính và lí thuyết danh mục góp vốn đầu tư tiến bộ. Ví dụ, trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), được sử dụng để tính lợi nhuận kì vọng của một tài sản, hiệp phương sai giữa chứng khoán và thị trường được sử dụng trong để tính một trong những biến chính của mô hình, beta (β).
Trong CAPM, beta đo lường và thống kê mức độ biến động hoặc rủi ro mạng lưới hệ thống của kinh doanh thị trường chứng khoán so với thị trường nói chung, đó là một ví dụ thực tế ứng dụng hiệp phương sai để nhận định và đánh giá mức độ rủi ro của nhà góp vốn đầu tư khi đối chiếu với một kinh doanh thị trường chứng khoán cụ thể.
Trong lúc đó, lí thuyết danh mục góp vốn đầu tư sử dụng hiệp phương sai để giảm thiểu rủi ro tổng thể của danh mục góp vốn đầu tư bằng phương pháp loại bỏ sự biến động thông qua đa dạng hóa thông tin từ hiệp phương sai.
Ví dụ về hiệp phương sai
Giả sử một nhà phân tích trong một đơn vị có bộ tài liệu 5 quí cho thấy mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng quí theo tỷ lệ phần trăm (x) và tăng trưởng mặt hàng mới của đơn vị theo tỷ lệ phần trăm (y). Tập tài liệu có thể trông như sau:
Xem Thêm : Sự Khác Nhau Giữa Win 10 Multiple Edition Là Gì, Mak Và Kms Trong Cấp Phép Số Lượng Windows
Q1: x = 2, y = 10
Q2: x = 3, y = 14
Q3: x = 2,7, y = 12
Q4: x = 3,2, y = 15
Q5: x = 4,1, y = 20
Giá trị x trung bình bằng 3 và giá trị y trung bình bằng 14,2. Để tính hiệp phương sai, tính tổng các giá trị xi trừ đi giá trị x trung bình, nhân với những giá trị yi trừ đi các giá trị y trung bình sau đó chia cho (n-1), như sau:
Cov (x, y) = ((2 – 3) x (10 – 14.2) + (3 – 3) x (14 – 14.2) + … (4.1 – 3) x (20 – 14.2)) / 4 = (4.2 + 0 + 0,66 + 0,16 + 6,38) / 4 = 2,85
Khi kết quả cho hiệp phương sai dương, nhà phân tích nói theo một cách khác rằng sự tăng trưởng của sản phẩm mới của đơn vị có quan hệ tốt với tăng trưởng GDP hàng quí.
(Theo Investopedia)
