Phương sai sai số thay đổi là gì? Phương sai sai số thay đổi (Tiếng Anh: Heteroscedasticity hoặc Heteroskedasticity) là hiện tượng lạ mà tại đó phần dư (residuals) hoặc các sai số (e) của mô hình sau quá trình hồi quy không tuân theo phân phối tình cờ và phương sai không bằng nhau. Điều này vi phạm giả thuyết của mô hình hồi quy tuyến tính là phương sai thay đổi của không ít sai số phải giống nhau (Tiếng Anh: Homoskedasticity).

Bạn Đang Xem: #1 Phương sai sai số thay đổi là gì? Nhận biết + khắc phục trong Stata

Vậy thực chất hiện tượng lạ phương sai sai số thay đổi là gì?

1. Phương sai sai số thay đổi là gì?

Khái niệm

Phương sai sai số thay đổi là gì? (Tiếng Anh: What is Heteroscedasticity or Heteroskedasticity?) Đó là hiện tượng lạ mà tại đó phần dư (residuals) hoặc các sai số (e) của mô hình sau quá trình hồi quy không tuân theo phân phối tình cờ và phương sai không bằng nhau. Điều này vi phạm giả thuyết của mô hình hồi quy tuyến tính là phương sai thay đổi của không ít sai số phải giống nhau (Tiếng Anh: Homoskedasticity). Đó là lời giải đáp cho vướng mắc “Thực chất của hiện tượng lạ phương sai sai số thay đổi là gì?” phía trên.

Hiện tượng lạ phương sai sai số thay đổi thường hay xuất hiện trong tài liệu bảng (panel-data) và tài liệu cắt ngang (cross-sectional data).

Xem thêm khái niệm: Phương sai (Variance) và Hiệp phương sai (covariance) là gì?

Các loại phương sai sai số thay đổi là gì? (Heteroscedasticity)

Có 2 loại phương sai thay đổi gồm:

• Phương sai thay đổi không có điều kiện kèm theo là hiện tượng lạ xẩy ra khi phương sai thay đổi của không ít sai số hoặc phần dư không tương quan với những biến độc lập trong mô hình hồi quy.

• Phương sai thay đổi có điều kiện kèm theo là hiện tượng lạ xẩy ra khi phương sai thay đổi của không ít sai số hoặc phần dư có tương quan với những biến độc lập trong hồi qui.

2. Nguyên nhân xẩy ra hiện tượng lạ phương sai sai số thay đổi là gì?

Có hai nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lạ phương sai sai số thay đổi trong mô hình gồm:

• Nguyên nhân chính xẩy ra phương sai sai số thay đổi bắt nguồn từ việc sơ sót trong quá trình chuyển đổi chỉnh sửa tài liệu hoặc sai dạng hàm mô hình hay có thể là mô hình đã bỏ sót các biến quan trọng.

• Một nguyên nhân khác cũng sẽ có thể bắt nguồn từ việc sử dụng các thang đo khác nhau cho những quan sát của cùng một biến trong mô hình hồi quy.

3. Hậu quả của phương sai sai số thay đổi là gì?

Các bạn nên tìm hiểu thêm Mô hình OLS là gì? nếu chưa chắc chắn khái niệm nhé!

4. Kiểm định phương sai thay đổi trong STATA

khi mô hình có phương sai số thay đổi, ta luôn có thể khắc phục nó bằng hai cách bằng kiểm định phương sai thay đổi trong STATA.

Tải về bộ tài liệu của Mosl xong rồi thực hiện lun nhé!

Tiếp sau đây là 2 cách phát hiện phương sai thay đổi trong mô hình hồi quy gồm:

Cách 1: Vẽ đồ thị sai số thể hiện phương sai thay đổi trong Stata

• Trước hết hồi quy mô hình với biến phụ thuộc ROA trong phần mềm Stata.

• Sau đó dùng lệnh rvfplot và yline(0) để giá trị xuất hiện quanh đường thẳng sai số 0.

Xem thêm: Kiểm định phương sai phần dư không đổi trong SPSS

Cách 2: Chạy kiểm định phương sai thay đổi trong Stata

Giả thuyết:

Xem Thêm : Tổng quan từ A-Z khái niệm SMT là gì? Ưu và nhược điểm của công nghệ SMT trong ngành sản xuất linh kiện điện tử

H0: Mô hình không xẩy ra hiện tượng lạ phương sai sai số thay đổi

H1: Mô hình xẩy ra hiện tượng lạ phương sai sai số thay đổi

Kiểm định Breusch-Pagan trong Stata với lệnh: estat hettest

Kiểm định White trong Stata bằng lệnh: estat imtest,white

Tham khảo thêm: Kiểm định phương sai thay đổi trong SPSS Eview

Có thể thấy trong hai kiểm định thì giá trị Prob > chi2 đều bằng 0.0000 < 0.05 (mức ý nghĩa 5%), điều này chứng tỏ ta phải bác bỏ bỏ giả thuyết H0 và gật đầu giả thuyết H1 rằng: Mô hình xẩy ra hiện tượng lạ phương sai sai số thay đổi.

Trong quá trình hồi quy mô hình các các bạn sẽ kỳ vọng Prob > chi2 to thêm mức ý nghĩa 5%.

Bạn có biết: Trong nghiên cứu đa phần sẽ sử dụng kiểm định White trong Stata bởi vì tính thông dụng của nó!

5. Kiểm định phương sai thay đổi trong STATA nâng cao

Giả thuyết chung:

H0: Phương sai sai số trong các thực thể là không thay đổi

H1: Phương sai sai số trong các thực thể là thay đổi

Có thêm 2 cách nâng cao để phát hiện phương sai thay đổi hay kiểm định nó trong phần mềm Stata

Kiểm định Wald trong Stata

Kiểm định Phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity cho mô hình FEM bằng kiểm định Wald trong Stata bằng lệnh: xttest3

Từ kết quả hình trên ta thấy Probvàgt;chi2 = 0.0000 < 5% nên bác bỏ bỏ H0 và Tóm lại Phương sai sai số trong các thực thể là thay đổi.

Xem Thêm : Học Y tế công cộng ra trường làm gì?

Lưu ý: Kết luận này là không tốt và tất cả chúng ta mong đợi Phường-value > 5% các bạn nhé!

Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian trong Stata

Kiểm định Phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity cho mô hình REM bằng kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian trong Stata bằng lệnh: xttest0

Từ kết quả hình trên ta thấy Probvàgt;chi2 = 0.1092 > 5% nên gật đầu H0 và Tóm lại Phương sai sai số trong các thực thể là không thay đổi.

Lưu ý: Kết luận này điều mà tất cả chúng ta mong đợi vì Phường-value > 5% nha các bạn nè :)))

Xem thêm: Hồi quy mô hình FEM và REM trong tài liệu bảng

6. Khắc phục phương sai sai số thay đổi trong STATA

Có nhiều cách cách khắc phục phương sai sai số thay đổi như sau:

• Sử dụng mô hình WLS (Weighted Least Squares), mô hình khá tương tự với mô hình OLS giúp khắc phục phương sai sai số thay đổi tuy nhiên cần phải sử dụng nhiều phép thử để lựa chọn ra được kết quả.

Tham khảo thêm mô hình WLS tại: https://www.stata.com/manuals13/rvwls.pdf

• Chuyển đổi các trở thành dạng logarit để giảm bớt và khắc phục hiện tượng lạ phương sai thay đổi.

• Dùng mô hình phương sai sai số chuẩn (Standard Errors or Robust Standard Errors) để khắc phục phương sai sai số thay đổi.

Tham khảo: Khắc phục phương sai thay đổi bằng Eviews

Như vậy đến đây bạn cũng có thể Tóm lại được mô hình với kết quả này và tự tín rằng đã khắc phục làm rõ đươc hiện tượng lạ phương sai sai số thay đổi là gì thành công nhé!

Xem thêm: Mô hình hồi quy tuyến tính là gì?

7. Video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách kiểm định phương sai thay đổi trong STATA

8. Tổng kết

Như vậy MOSL đã giới thiệu đến những bạn các ý chính như sau:

• Phương sai sai số thay đổi là gì? Thực chất của hiện tượng lạ phương sai sai số thay đổi.

• Nguyên nhân xẩy ra hiện tượng lạ phương sai sai số thay đổi

• Hậu quả của phương sai sai số thay đổi

• Kiểm định phương sai thay đổi trong STATA và cách phát hiện phương sai thay đổi trong mô hình.

• Khắc phục phương sai thay đổi trong STATA

Không chỉ có thế đã nêu rõ khái niệm, phân loại, nguyên nhân, hậu quả, phát hiện và cách khắc phục bằng phần mềm khác ví như SPSS và EVIEWS. Vậy là xong khái niệm phương sai sai số thay đổi là gì? rồi nhé!

Cuối bài, MOSL xin chúc các bạn học tập và thao tác hiệu quả!

Xem thêm: Thương Mại Dịch Vụ chạy Stata của Mosl.vn